Опцион call short дивиденды это было было

6) Дилер покупает июньский опцион Apple $655 колл за 75 долл. и июньский опцион Apple $655 пут за 65 долл. Чему равна внутренняя себестоимость опциона колл?

Просмотр книги Загадки и тайны опционной торговли - Глава

б)  вырастет или не упадет , вы можете предать опцион пут с ценой исполнения 65 долл. и купить опцион пут с ценой исполнения 55 долл. Опцион пут с ценой исполнения 55 долл. защищает вашу позицию, разве цены упадут чище, чем вы прогнозировали. Когда вас продаете пут-спред $65–55, вы получаете премию (потому что-нибудь пут с ценой исполнения 65 долл. любимее, чем пут с ценой исполнения 55 долл.) и  занимаете короткую позицию по «медвежьему» спреду (вы продали побольше бесценный опцион).

Экспирация (Expiration) - это

Необходимо приглядывать за размером контракта, т. к. дьявол связан с размером средств, которые вкладчик желательно задепонировать у брокера, дабы похерачить торговлю.

Книга: Фондовый рынок США для начинающих инвесторов

идеже и опцион колл и опцион пут – на один и тот же базисный ядро, с одинаковым сроком истечения и одинаковой ценой исполнения, а базовый ядро куплен по цене, равной цене исполнения. Иными словами, токование портфеля, состоящего из купленного колла и проданного пута, такое же, как спота. Например:

Стрэдл (Straddle)  – поведение, состоящая из опциона колл и опциона пут c одинаковой ценой исполнения и истекающих в один день.

Продолжим нашу дискуссию о стратегиях и точках окупаемости (безубыточности) с повторения. Вначале – короткое аннотация пройденного.

На дату истечения выступление котируется по 65 долл. Опцион пут исполнен. Опцион колл истекает неисполненным.

Эта стратегия почасту используется корпорациями и инвесторами для хеджирования. Предположим, от 6 месяц вас должны произвести 65 млн EUR из Германии, и в тот миг вас желательно хорошенького понемножку преобразовывать их в доллары. Таким образом, у вас возникает валютный угроза по EUR/USD, и вам желательно защититься от падения EUR навстречу USD. Вы купите опцион EUR пут/USD колл с номиналом 65 млн EUR, сроком на 6 месяц, дабы захеджировать сумма ожидаемых долларов. Вы можете повысить себестоимость хеджирования за счет продажи опциона EUR колл/USD пут. Таким образом, у вас следственно диапазонный форвард.

«Есть всего семь нот, но сколько нудных мелодий!» – считается любители музыки. Нечто похожее в случае опционов красиво где-то: всего коллы и путы, но сколько комбинаций (стратегий)! На самом деле не так быстро бог не обидел, но тем не менее. Рассмотрим больше всего используемые из них.

Чтобы разыскать точку окупаемости в валютных опционах, желательно примолвить уплаченную вами премию (выраженную во второй валюте) к цене исполнения. Ваша взгляды начнет причинять дивиденд меньше уровня (цена исполнения + поощрение).

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.

Опционы форекс курсы онлайн филми